F03常用績效衡量指標

進階級    預估學習時間:50分鐘    難易度:★★★    
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1. 基金的各種衡量指標概述:
    基金績效表現的衡量,除了報酬率評比外,還需要考量基金的波動程度,才能更確實地掌握所承擔的風險及收益,所以投資基金前,還要先認識評比基金風險的指標。常用的基金風險衡量指標有:
  • 標準差:代表基金過去一段時間淨值表現穩定程度。如果數字越低,基金績效的穩定度越高,越值得信賴;反之,如果數字比較高,則代表基金績效表現時好時壞。
  • β值:可以顯示基金的波動程度。β係數如果大於1,就表示基金風險大於整體市場;若β係數小於1,就代表基金波動小,風險較低。
  • 夏普(Sharpe)指數:指的是每單位風險所帶來的報酬。簡單來說,如果夏普指數等於零,就表示每一份風險所帶來的報酬和銀行定存相同;夏普指數大於零,則代表優於銀行定存。當夏普指數小於零,就表示每一份風險所帶來的報酬,不如銀行定存。

2. 學習資源
基富通網頁-怎麼評估基金績效,常用指標 40分鐘

 
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下列敘述何者較正確?A.專門投資高科技產業股票的基金,其最適合用來比較績效的標竿(BenchmArk)是股票市場指數;B.投資人如果自己無專業投資知識,只好精挑細選基金來投資,這也是一種積極式的投資策略
  A.、B.都正確
  A.較正確
  B.較正確